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INVESTOPEDIA 3 DEAD CAT BOUNCE Eine tote Katze Bounce ist ein Preismuster von technischen Analysten verwendet. Es gilt als Fortsetzungsmuster, wobei zunächst der Rückgang als eine Umkehrung der vorherrschenden Tendenz erscheinen kann, aber schnell folgt eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung. Es wird eine tote Katze bounce (und nicht eine Umkehrung), nachdem Preis fällt unter seinem vorherigen Tiefstand. Kurzfristige Händler können versuchen, von der kleinen Rallye zu profitieren, und Händler und Investoren gleichermaßen können versuchen, die vorübergehende Umkehr als eine gute Gelegenheit zu nutzen, um eine kurze Position einzuleiten. Dies ist ein sehr beliebtes Instrument unter den Händlern, weil es deutlich zeigt, dass die Nachfrage nach einem Vermögenswert schwächer wird und wenn der Preis unterhalb der niedrigeren Unterstützung bricht, ist es ein klares Indiz dafür, dass das Abwärtsmomentum wahrscheinlich weiter anhalten oder stärker wird. Absteigende Dreiecke geben technischen Händlern die Möglichkeit, über einen kurzen Zeitraum erhebliche Gewinne zu erzielen. Die gebräuchlichsten Preisziele sind in der Regel gleich dem Einstiegspreis abzüglich der vertikalen Höhe zwischen den beiden Trendlinien. Ein absteigendes Dreieck ist das bärische Gegenstück eines aufsteigenden Dreiecks. DISPLACED MOVING AVERAGE Das Ziel hinter verschobenen gleitenden Durchschnitten ist es, den Händlern zu ermöglichen, den gleitenden Durchschnitt zu zentrieren oder den verschobenen gleitenden Durchschnitt besser mit der Preisbewegung zu kombinieren, wodurch ein Teil des Rauschens im gleitenden Durchschnitt entfernt wird. Einige Händler glauben, dass verschobene bewegte Durchschnitte mehr Vorhersagekraft haben als grundlegende gleitende Durchschnitte wie einfach und exponentiell. Basierend auf Rhythmen in der Natur gefunden, schlägt die Theorie, dass der Markt bewegt sich in einer Reihe von fünf Wellen und nach unten in einer Reihe von drei Wellen. Der Hauptunterschied zwischen dem Elliott-Wellenprinzip und anderen zyklischen Theorien besteht darin, dass diese Theorie keine absoluten Zeitvoraussetzungen für einen Zyklus nahelegt. 1. Eine konträre Anlagestrategie, die zum Handel gegen den vorherrschenden Trend verwendet wird. "Das Fading der Marktquot ist in der Regel sehr hohes Risiko, so dass der Händler eine hohe Risikobereitschaft haben. Ein verblassender Händler würde verkaufen, wenn ein Preis steigt und kaufen, wenn sein Fallen. Auch bekannt als quotfadingquot. Fibonacci Bögen werden erzeugt, indem zuerst eine unsichtbare Trendlinie zwischen zwei Punkten (in der Regel die hohe und niedrige in einem bestimmten Zeitraum), und dann durch Zeichnen von drei Kurven, die diese Trendlinie schneiden, an der Taste Fibonacci Ebenen von 38,2, 50 und 61,8 erstellt werden. Transaktionsentscheidungen werden getroffen, wenn der Kurs des Vermögenswertes diese Schlüsselstufen überschreitet. Fibonacci Retracements verwenden horizontale Linien, um Bereiche der Unterstützung oder Widerstand an der Taste Fibonacci Ebenen anzuzeigen, bevor es in der ursprünglichen Richtung fortsetzt. Diese Ebenen werden durch Zeichnen einer Trendlinie zwischen zwei Extrempunkten und dann Teilen der vertikalen Distanz durch die Tasten Fibonacci-Verhältnisse von 23,6, 38,2, 50, 61,8 und 100.Nach einer erheblichen Preisentwicklung nach oben oder unten, die neue Unterstützung und Widerstand Ebenen sind Oft an oder in der Nähe dieser Linien. Fibonacci-Fans werden erstellt, indem zuerst eine Trendlinie durch zwei Punkte (in der Regel die hohe und niedrige in einem bestimmten Zeitraum), und dann durch die Trennung der vertikale Abstand zwischen den beiden Punkten durch die Tasten Fibonacci-Verhältnisse von 38,2, 50 und 61,8. Das Ergebnis dieser Teilungen repräsentiert jeweils einen Punkt innerhalb der vertikalen Distanz. Die drei Fächerlinien werden dann durch Zeichnen einer Linie vom ganz linken Punkt zu jeder der drei, die ein Fibonacci-Verhältnis darstellen, erzeugt. Viele Händler verwenden die Linien, die von dem Fibonacci-Kanal gezeichnet werden, in Kombination mit anderen Unterstützungs - und Widerstandswerten, die von anderen Indikatoren gefunden werden. Eine übliche Technik besteht darin, die horizontalen Fibonacci-Retracement-Ebenen mit den Linien zu kombinieren, die durch diagonale Fibonacci-Kanäle hergestellt werden. In der Praxis verwenden die meisten Händler Fibonacci-Erweiterungen in Kombination mit anderen technischen Indikatoren, um ihnen zu helfen, geeignete Zielpreise zu bestimmen. Wie dieses Diagramm zeigt, wird die 161.8-Stufe oft verwendet, um das Preisziel auf einen Ausbruch eines aufsteigenden Dreiecks festzulegen. Dieses spezifische Ziel wird berechnet, indem man den vertikalen Abstand des Dreiecks mit dem Schlüssel Fibonacci-Verhältnis von 61,8 multipliziert und dann das Ergebnis dem oberen Widerstand des Dreiecks hinzufügt. FIBONACCI ZEITZONEN Fibonacci Zahlen sind eine Folge von Zahlen, wobei jede aufeinander folgende Zahl die Summe der beiden vorherigen Zahlen ist. Aus unbekannten Gründen spielen diese Zahlen eine wichtige Rolle bei der Bestimmung relativer Bereiche, in denen die Preise von Finanzanlagen große Preisbewegungen oder Richtungsänderungen erfahren. Die vier populären Fibonacci-Studien sind Bögen, Fans, Retracements und Zeitzonen. Das ideale Gleichgewicht zwischen Zeit und Preis besteht, wenn die Preise sich identisch mit der Zeit bewegen, die auftritt, wenn der Gann-Winkel bei 45 Grad liegt. Insgesamt gibt es neun verschiedene Gann-Winkel, die für die Identifizierung von Trendlinien und Marktaktionen wichtig sind. Wenn eine dieser Trendlinien gebrochen ist, wird der folgende Winkel Unterstützung oder Widerstand bieten. Da Langfristindikatoren mehr Gewicht tragen, zeigt diese Tendenz eine Baisse am Horizont und wird durch ein hohes Handelsvolumen verstärkt. Zudem wird der langfristige gleitende Durchschnitt zum neuen Widerstandsniveau im steigenden Markt. Fuzzy-Logik wird häufig durch fortgeschrittene Handelsmodellsysteme angewandt, die auf veränderte Märkte reagieren sollen. Ziel dieses Systems ist es, Tausende von Wertpapieren in Echtzeit zu analysieren und dem Trader die bestmögliche Chance zu geben. Im Rahmen der technischen Analyse ist ein Indikator eine mathematische Berechnung, die auf einem Wertpapierpreis und - volumen basiert. Das Ergebnis wird verwendet, um zukünftige Preise vorherzusagen. Gemeinsame technische Analyseindikatoren sind der gleitende Durchschnitt der Konvergenz-Divergenz (MACD) und der relative Stärkeindex (RSI) .6.2 Gleitende Mittelwerte ma 40 elecales, order 5 41 In der zweiten Spalte dieser Tabelle wird ein gleitender Durchschnitt der Ordnung 5 angezeigt , Was eine Schätzung des Trendzyklus ergibt. Der erste Wert in dieser Spalte ist der Durchschnitt der ersten fünf Beobachtungen (1989-1993) der zweite Wert in der 5-MA-Spalte ist der Durchschnitt der Werte 1990-1994 und so weiter. Jeder Wert in der Spalte 5-MA ist der Mittelwert der Beobachtungen in den fünf Jahren, die auf das entsprechende Jahr zentriert sind. Es gibt keine Werte für die ersten zwei Jahre oder die letzten zwei Jahre, weil wir nicht zwei Beobachtungen auf beiden Seiten haben. In der obigen Formel enthält Spalte 5-MA die Werte von Hut mit k2. Um zu sehen, wie die Trend-Schätzung aussieht, stellen wir sie zusammen mit den Originaldaten in Abbildung 6.7 dar. Grundstück 40 elecsales, HauptsacheResidential Elektrizität salesquot, ylab quotGWhquot. Xlab quotYearquot 41 Zeilen 40 ma 40 elecales, 5 41. col quotredquot 41 Beachten Sie, wie der Trend (in rot) glatter als die ursprünglichen Daten ist und erfasst die Hauptbewegung der Zeitreihe ohne alle geringfügigen Schwankungen. Die gleitende Mittelmethode erlaubt keine Abschätzungen von T, wobei t nahe den Enden der Reihe ist, so daß sich die rote Linie nicht zu den Kanten des Graphen beiderseits erstreckt. Später werden wir anspruchsvollere Methoden der Trend-Zyklus-Schätzung verwenden, die Schätzungen nahe den Endpunkten erlauben. Die Reihenfolge des gleitenden Mittelwerts bestimmt die Glätte der Tendenzschätzung. Im Allgemeinen bedeutet eine größere Ordnung eine glattere Kurve. Die folgende Grafik zeigt die Auswirkung der Veränderung der Reihenfolge des gleitenden Durchschnitts für die privaten Stromverkaufsdaten. Einfache gleitende Mittelwerte wie diese sind meist ungerade (z. B. 3, 5, 7 usw.). Das ist also symmetrisch: In einem gleitenden Durchschnitt der Ordnung m2k1 gibt es k frühere Beobachtungen, k spätere Beobachtungen und die mittlere Beobachtung Die gemittelt werden. Aber wenn m gerade war, wäre es nicht mehr symmetrisch. Gleitende Mittelwerte der gleitenden Mittelwerte Es ist möglich, einen gleitenden Durchschnitt auf einen gleitenden Durchschnitt anzuwenden. Ein Grund hierfür besteht darin, einen gleitenden Durchschnitt gleichmäßig symmetrisch zu machen. Zum Beispiel könnten wir einen gleitenden Durchschnitt der Ordnung 4 nehmen und dann einen anderen gleitenden Durchschnitt der Ordnung 2 auf die Ergebnisse anwenden. In Tabelle 6.2 wurde dies für die ersten Jahre der australischen vierteljährlichen Bierproduktionsdaten durchgeführt. Beer2 lt - fenster 40 ausbeer, start 1992 41 ma4 lt - ma 40 beer2, bestellen 4. center FALSE 41 ma2x4 lt - ma 40 beer2, bestellen 4. center TRUE 41 Die Notation 2times4-MA in der letzten Spalte bedeutet ein 4-MA Gefolgt von einem 2-MA. Die Werte in der letzten Spalte werden durch einen gleitenden Durchschnitt der Ordnung 2 der Werte in der vorhergehenden Spalte erhalten. Beispielsweise sind die ersten beiden Werte in der 4-MA-Säule 451,2 (443410420532) 4 und 448,8 (410420532433) 4. Der erste Wert in der 2 × 4-MA-Säule ist der Durchschnitt dieser beiden: 450,0 (451.2448.8) 2. Wenn ein 2-MA einem gleitenden Durchschnitt gleicher Ordnung folgt (wie z. B. 4), wird er als zentrierter gleitender Durchschnitt der Ordnung 4 bezeichnet. Dies liegt daran, dass die Ergebnisse nun symmetrisch sind. Um zu sehen, dass dies der Fall ist, können wir die 2times4-MA wie folgt schreiben: begin hat amp frac Bigfrac (y y y y) frac (y y y y) Big amp frac y frac14y frac14y frac14y frac18y. Ende Es ist jetzt ein gewichteter Durchschnitt der Beobachtungen, aber er ist symmetrisch. Andere Kombinationen von gleitenden Durchschnitten sind ebenfalls möglich. Beispielsweise wird häufig ein 3times3-MA verwendet und besteht aus einem gleitenden Durchschnitt der Ordnung 3, gefolgt von einem anderen gleitenden Durchschnitt der Ordnung 3. Im allgemeinen sollte bei einer geraden Ordnung MA eine gerade Ordnung MA folgen, um sie symmetrisch zu machen. Ähnlich sollte eine ungerade Ordnung MA eine ungerade Ordnung MA folgen. Schätzung des Trendzyklus mit saisonalen Daten Die häufigste Verwendung von zentrierten Bewegungsdurchschnitten ist die Schätzung des Trendzyklus aus saisonalen Daten. Betrachten Sie die 2times4-MA: hat frac y frac14y frac14y frac14y frac18y. Bei der Anwendung auf vierteljährliche Daten wird jedes Quartal des Jahres gleiches Gewicht gegeben, wie die ersten und letzten Bedingungen für das gleiche Quartal in aufeinander folgenden Jahren gelten. Infolgedessen wird die saisonale Veränderung ausgemittelt und die resultierenden Werte von Hut t haben wenig oder keine saisonale Veränderung übrig. Ein ähnlicher Effekt würde mit einem 2 × 8-MA oder einem 2 × 12-MA erhalten werden. Im allgemeinen ist ein 2-mal m-MA äquivalent zu einem gewichteten gleitenden Durchschnitt der Ordnung m1, wobei alle Beobachtungen 1 m betragen, mit Ausnahme der ersten und letzten Glieder, die Gewichte 1 (2 m) nehmen. Also, wenn die saisonale Zeit ist gleichmäßig und der Ordnung m, verwenden Sie eine 2times m-MA, um den Trend-Zyklus zu schätzen. Wenn die saisonale Periode ungerade und der Ordnung m ist, verwenden Sie eine m-MA, um den Trendzyklus abzuschätzen. Insbesondere kann ein 2 × 12-MA verwendet werden, um den Trendzyklus der monatlichen Daten abzuschätzen, und ein 7-MA kann verwendet werden, um den Trendzyklus der Tagesdaten abzuschätzen. Andere Optionen für die Reihenfolge der MA wird in der Regel in Trend-Zyklus Schätzungen durch die Saisonalität in den Daten kontaminiert werden. Beispiel 6.2 Herstellung elektrischer Geräte Abbildung 6.9 zeigt ein 2times12-MA, das auf den Index der elektrischen Ausrüstung angewendet wird. Beachten Sie, dass die glatte Linie keine Saisonalität zeigt, ist sie nahezu identisch mit dem in Abbildung 6.2 gezeigten Trendzyklus, der mit einer viel anspruchsvolleren Methode geschätzt wurde als die gleitenden Durchschnittswerte. Jede andere Wahl für die Reihenfolge des gleitenden Durchschnitts (mit Ausnahme von 24, 36 usw.) hätte zu einer glatten Linie geführt, die einige saisonale Schwankungen zeigt. Plot 40 elecequip, ylab quotNew Aufträge indexquot. (Euroregion) 41 Zeilen 40 ma 40 elecequip, bestellen 12 41. col quotredquot 41 Gewichtete gleitende Mittelwerte Kombinationen gleitender Mittelwerte ergeben gewichtete gleitende Mittelwerte. Zum Beispiel ist das oben diskutierte 2x4-MA äquivalent zu einem gewichteten 5-MA mit Gewichten, die durch frac, frac, frac, frac, frac gegeben werden. Im allgemeinen kann ein gewichtetes m-MA als Hut t sum k aj y geschrieben werden, wobei k (m-1) 2 und die Gewichte durch a, dots, ak gegeben sind. Es ist wichtig, daß die Gewichte alle zu eins zusammenfallen und daß sie symmetrisch sind, so daß aj a. Der einfache m-MA ist ein Spezialfall, bei dem alle Gewichte gleich 1m sind. Ein großer Vorteil von gewichteten gleitenden Durchschnitten ist, dass sie eine glattere Schätzung des Trendzyklus ergeben. Anstelle von Beobachtungen, die die Berechnung bei Vollgewicht verlassen und verlassen, werden ihre Gewichte langsam erhöht und dann langsam verringert, was zu einer glatteren Kurve führt. Einige spezifische Sätze von Gewichten sind weit verbreitet. Einige davon sind in Tabelle 6.3.INVESTOPEDIA 3 DEAD CAT BOUNCE Eine tote Katze Bounce ist ein Preismuster von technischen Analysten verwendet. Es gilt als Fortsetzungsmuster, wobei zunächst der Rückgang als eine Umkehrung der vorherrschenden Tendenz erscheinen kann, aber schnell folgt eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung. Es wird eine tote Katze bounce (und nicht eine Umkehrung), nachdem Preis fällt unter seinem vorherigen Tiefstand. Kurzfristige Händler können versuchen, von der kleinen Rallye zu profitieren, und Händler und Investoren gleichermaßen können versuchen, die vorübergehende Umkehr als eine gute Gelegenheit zu nutzen, um eine kurze Position einzuleiten. Dies ist ein sehr beliebtes Instrument unter den Händlern, weil es deutlich zeigt, dass die Nachfrage nach einem Vermögenswert schwächer wird und wenn der Preis unterhalb der niedrigeren Unterstützung bricht, ist es ein klares Indiz dafür, dass das Abwärtsmomentum wahrscheinlich weiter anhalten oder stärker wird. Absteigende Dreiecke geben technischen Händlern die Möglichkeit, über einen kurzen Zeitraum erhebliche Gewinne zu erzielen. Die gebräuchlichsten Preisziele sind in der Regel gleich dem Einstiegspreis abzüglich der vertikalen Höhe zwischen den beiden Trendlinien. Ein absteigendes Dreieck ist das bärische Gegenstück eines aufsteigenden Dreiecks. DISPLACED MOVING AVERAGE Das Ziel hinter verschobenen gleitenden Durchschnitten ist es, den Händlern zu ermöglichen, den gleitenden Durchschnitt zu zentrieren oder den verschobenen gleitenden Durchschnitt besser mit der Preisbewegung zu kombinieren, wodurch ein Teil des Rauschens im gleitenden Durchschnitt entfernt wird. Einige Händler glauben, dass verschobene bewegte Durchschnitte mehr Vorhersagekraft haben als grundlegende gleitende Durchschnitte wie einfach und exponentiell. Basierend auf Rhythmen in der Natur gefunden, schlägt die Theorie, dass der Markt bewegt sich in einer Reihe von fünf Wellen und nach unten in einer Reihe von drei Wellen. Der Hauptunterschied zwischen dem Elliott-Wellenprinzip und anderen zyklischen Theorien besteht darin, dass diese Theorie keine absoluten Zeitvoraussetzungen für einen Zyklus nahelegt. 1. Eine konträre Anlagestrategie, die zum Handel gegen den vorherrschenden Trend verwendet wird. "Das Fading der Marktquot ist in der Regel sehr hohes Risiko, so dass der Händler eine hohe Risikobereitschaft haben. Ein verblassender Händler würde verkaufen, wenn ein Preis steigt und kaufen, wenn sein Fallen. Auch bekannt als quotfadingquot. Fibonacci Bögen werden erzeugt, indem zuerst eine unsichtbare Trendlinie zwischen zwei Punkten (in der Regel die hohe und niedrige in einem bestimmten Zeitraum), und dann durch Zeichnen von drei Kurven, die diese Trendlinie schneiden, an der Taste Fibonacci Ebenen von 38,2, 50 und 61,8 erstellt werden. Transaktionsentscheidungen werden getroffen, wenn der Kurs des Vermögenswertes diese Schlüsselstufen überschreitet. Fibonacci Retracements verwenden horizontale Linien, um Bereiche der Unterstützung oder Widerstand an der Taste Fibonacci Ebenen anzuzeigen, bevor es in der ursprünglichen Richtung fortsetzt. Diese Ebenen werden durch Zeichnen einer Trendlinie zwischen zwei Extrempunkten und dann Teilen der vertikalen Distanz durch die Tasten Fibonacci-Verhältnisse von 23,6, 38,2, 50, 61,8 und 100.Nach einer erheblichen Preisentwicklung nach oben oder unten, die neue Unterstützung und Widerstand Ebenen sind Oft an oder in der Nähe dieser Linien. Fibonacci-Fans werden erstellt, indem zuerst eine Trendlinie durch zwei Punkte (in der Regel die hohe und niedrige in einem bestimmten Zeitraum), und dann durch die Trennung der vertikale Abstand zwischen den beiden Punkten durch die Tasten Fibonacci-Verhältnisse von 38,2, 50 und 61,8. Das Ergebnis dieser Teilungen repräsentiert jeweils einen Punkt innerhalb der vertikalen Distanz. Die drei Fächerlinien werden dann durch Zeichnen einer Linie vom ganz linken Punkt zu jeder der drei, die ein Fibonacci-Verhältnis darstellen, erzeugt. Viele Händler verwenden die Linien, die von dem Fibonacci-Kanal gezeichnet werden, in Kombination mit anderen Unterstützungs - und Widerstandswerten, die von anderen Indikatoren gefunden werden. Eine übliche Technik besteht darin, die horizontalen Fibonacci-Retracement-Ebenen mit den Linien zu kombinieren, die durch diagonale Fibonacci-Kanäle hergestellt werden. In der Praxis verwenden die meisten Händler Fibonacci-Erweiterungen in Kombination mit anderen technischen Indikatoren, um ihnen zu helfen, geeignete Zielpreise zu bestimmen. Wie dieses Diagramm zeigt, wird die 161.8-Stufe oft verwendet, um das Preisziel auf einen Ausbruch eines aufsteigenden Dreiecks festzulegen. Dieses spezifische Ziel wird berechnet, indem man den vertikalen Abstand des Dreiecks mit dem Schlüssel Fibonacci-Verhältnis von 61,8 multipliziert und dann das Ergebnis dem oberen Widerstand des Dreiecks hinzufügt. FIBONACCI ZEITZONEN Fibonacci Zahlen sind eine Folge von Zahlen, wobei jede aufeinander folgende Zahl die Summe der beiden vorherigen Zahlen ist. Aus unbekannten Gründen spielen diese Zahlen eine wichtige Rolle bei der Bestimmung relativer Bereiche, in denen die Preise von Finanzanlagen große Preisbewegungen oder Richtungsänderungen erfahren. Die vier populären Fibonacci-Studien sind Bögen, Fans, Retracements und Zeitzonen. Das ideale Gleichgewicht zwischen Zeit und Preis besteht, wenn die Preise sich identisch mit der Zeit bewegen, die auftritt, wenn der Gann-Winkel bei 45 Grad liegt. Insgesamt gibt es neun verschiedene Gann-Winkel, die für die Identifizierung von Trendlinien und Marktaktionen wichtig sind. Wenn eine dieser Trendlinien gebrochen ist, wird der folgende Winkel Unterstützung oder Widerstand bieten. Da Langfristindikatoren mehr Gewicht tragen, zeigt diese Tendenz eine Baisse am Horizont und wird durch ein hohes Handelsvolumen verstärkt. Zudem wird der langfristige gleitende Durchschnitt zum neuen Widerstandsniveau im steigenden Markt. Fuzzy-Logik wird häufig durch fortgeschrittene Handelsmodellsysteme angewandt, die auf veränderte Märkte reagieren sollen. Ziel dieses Systems ist es, Tausende von Wertpapieren in Echtzeit zu analysieren und dem Trader die bestmögliche Chance zu geben. Im Rahmen der technischen Analyse ist ein Indikator eine mathematische Berechnung, die auf einem Wertpapierpreis und - volumen basiert. Das Ergebnis wird verwendet, um die künftigen Preise vorherzusagen. Gemeinsame technische Analyse Indikatoren sind die gleitende durchschnittliche Konvergenz-Divergenz (MACD) Indikator und die relative Stärke Index (RSI).